آزمون علّیت نرخ حقیقی ارز و قیمت نفت در ایران با استفاده از روش های شبکه ی عصبی و موجک (1390-1370)

ارتباط بین قیمت نفت و نرخ ارز. یکی از موضوعات مورد مطالعه توسط بسیاری از اقتصاددانان در چند دهه اخیر به شمار می-رود. این مطالعه یک رویکرد گسترده در نظر گرفته است تا به منظور ایجاد یک دیدگاه جدید ایجاد کرده است تا ارتباط بین دو متغیر از یک منظر جدید بررسی شود. هدف اصلی این مطالعه آزمون رابطه ی علّیت بین دو متغیر نرخ حقیقی ارز و قیمت نفت در اقتصاد ایران می باشد. در این راستا از روش های شبکه ی عصبی و موجک به همراه داده های ماهانه در دوره ی 1/1370 تا1/1390 استفاده شده است. هر دو سری زمانی تا سه سطح تجزیه شده اند و علّیت بین سری های اصلی و تجزیه شده آزمون شده است. نتایج نشان داد که در سطح زمان، در هر دو روش قیمت نفت علّت تغییرات نرخ حقیقی ارز بوده و پس از تجزیه ی سری های زمانی در مقیاس های اول و دوم (2ماهه و چهار ماهه) علّیت به شکل دوطرفه رد شده است و در مقیاس سوم (8 ماهه) علّیت دوطرفه وجود دارد.